Сравнение SPMV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 (^GSPC).
SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPMV и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и ^GSPC
Основные характеристики
SPMV:
1.94
^GSPC:
1.77
SPMV:
2.68
^GSPC:
2.39
SPMV:
1.34
^GSPC:
1.32
SPMV:
3.14
^GSPC:
2.66
SPMV:
10.11
^GSPC:
10.85
SPMV:
1.90%
^GSPC:
2.08%
SPMV:
9.93%
^GSPC:
12.79%
SPMV:
-33.17%
^GSPC:
-56.78%
SPMV:
-0.40%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%.
SPMV
4.46%
2.97%
5.98%
18.79%
9.53%
N/A
^GSPC
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и ^GSPC
SPMV
^GSPC
Сравнение SPMV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPMV и ^GSPC
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) составляет 2.63%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что SPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.