PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMV с ^GSPC

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 (^GSPC).

SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPMV и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPMV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.14%
119.62%
SPMV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMV:

0.89

^GSPC:

0.43

Коэф-т Сортино

SPMV:

1.30

^GSPC:

0.72

Коэф-т Омега

SPMV:

1.19

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPMV:

1.05

^GSPC:

0.44

Коэф-т Мартина

SPMV:

4.88

^GSPC:

1.82

Индекс Язвы

SPMV:

2.54%

^GSPC:

4.52%

Дневная вол-ть

SPMV:

13.89%

^GSPC:

19.36%

Макс. просадка

SPMV:

-33.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPMV:

-6.06%

^GSPC:

-12.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPMV показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.60%.

SPMV

С начала года

-1.25%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-3.36%

1 год

10.57%

5 лет

11.99%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
Ранг риск-скорректированной доходности SPMV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPMV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPMV: 0.89
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино SPMV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPMV: 1.30
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега SPMV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPMV: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SPMV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPMV: 1.05
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина SPMV, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPMV: 4.88
^GSPC: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа SPMV на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.43
SPMV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPMV и ^GSPC

Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-12.50%
SPMV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) составляет 9.82%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что SPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
14.04%
SPMV
^GSPC