PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPMV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPMV и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SPMV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.98%
9.51%
SPMV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMV:

1.94

^GSPC:

1.77

Коэф-т Сортино

SPMV:

2.68

^GSPC:

2.39

Коэф-т Омега

SPMV:

1.34

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

SPMV:

3.14

^GSPC:

2.66

Коэф-т Мартина

SPMV:

10.11

^GSPC:

10.85

Индекс Язвы

SPMV:

1.90%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SPMV:

9.93%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

SPMV:

-33.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPMV:

-0.40%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPMV показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%.


SPMV

С начала года

4.46%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

5.98%

1 год

18.79%

5 лет

9.53%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

4.22%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.51%

1 год

22.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV
Ранг риск-скорректированной доходности SPMV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMV, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.941.77
Коэффициент Сортино SPMV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.682.39
Коэффициент Омега SPMV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.32
Коэффициент Кальмара SPMV, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.142.66
Коэффициент Мартина SPMV, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.1110.85
SPMV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPMV на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.94
1.77
SPMV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPMV и ^GSPC

Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.40%
0
SPMV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) составляет 2.63%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что SPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.63%
3.19%
SPMV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab